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Kurz erklärt
Mean Reversion heißt Rückkehr zum Mittelwert. Die Strategie geht davon aus, dass sich starke Ausschläge oft wieder zurückbilden. Sie misst einen gleitenden Durchschnitt und ein Band darum. Schließt der Kurs außerhalb des Bandes, eröffnet sie eine Gegenposition.
Das Ziel ist die Mitte. In ruhigen, pendelnden Märkten passt das gut. Wenn aus der Übertreibung ein Trend wird, ist jede Gegenposition falsch, und dann zählt der Stop.
Die Strategie im Schema
Ein gezeichneter Kursverlauf, keine Marktdaten. Erst der Fall, in dem die Regel aufgeht, dann derselbe Ablauf, wenn sie scheitert.
- Geschlossen
- ±0 Pips
- Offen
- –
- Volumen offen
- –
Schema, keine Marktdaten: ein gezeichneter Kursverlauf, Ergebnisse in Pips, gewichtet auf 0,10 Lot. Kein Backtest, keine Aussage über einen echten EA.
So handelt die Strategie
- Einen Mittelwert (z. B. 20 Kerzen) und ein Band um ihn berechnen, etwa zwei Standardabweichungen (Bollinger-Bänder).
- Schließt der Kurs über dem oberen Band: verkaufen. Unter dem unteren: kaufen.
- Ziel ist die Mittellinie.
- Der Stop liegt in festem Abstand jenseits des Einstiegs.
- Nur eine Position zur Zeit, kein Nachkaufen.
Wo das Risiko sitzt
Mit Stop ist das Risiko je Trade begrenzt. Ohne Stop wird aus Mean Reversion schnell ein Grid, weil man bei weiterer Übertreibung nachkauft.
Die Strategie handelt bewusst gegen die aktuelle Bewegung. Beginnt ein Trend, ist jedes Signal eines gegen ihn, und mehrere Stops folgen aufeinander.
Die Gewinne sind begrenzt durch den Abstand zur Mitte, die Verluste durch den Stop. Ist der Stop deutlich größer als die übliche Strecke zur Mitte, braucht die Strategie viele Treffer.
Wann sie funktioniert, wann sie scheitert
Funktioniert eher, wenn …
- Märkte, die um einen Mittelwert pendeln, ohne klare Richtung.
- Kurze Übertreibungen, die schnell abgebaut werden.
Scheitert eher, wenn …
- Der Beginn eines Trends: der Kurs bleibt außerhalb des Bandes und läuft weiter.
- Nachrichten, die ein neues Preisniveau schaffen.
- Stark ansteigende Volatilität, durch die das Band breiter und die Signale später werden.
Woran du sie an einem EA erkennst
Spuren im Tradelog eines Live-Kontos, unabhängig davon, wie der Anbieter den EA nennt.
- Einstiege gegen die letzte Bewegung, oft nach mehreren Kerzen in eine Richtung.
- Ausstiege nahe einem Durchschnitt, Haltedauer Stunden.
- Mittlere bis hohe Trefferquote, Gewinne und Verluste in ähnlicher Größe.
- Verlustphasen fallen mit starken Trendmonaten zusammen.
Typische Einstellungen
| Einstellung | Typisch | Wirkung |
|---|---|---|
| Länge des Mittelwerts | 14–50 Kerzen | Was als normal gilt. |
| Bandbreite | 2–2,5 Standardabweichungen | Breiter = seltener, aber stärkere Übertreibungen. |
| Stop | fester Abstand oder ATR-Vielfaches | Ohne Stop wird es ein Grid. |
| Ziel | Mittellinie oder Gegenband | Mittellinie trifft öfter. |
| Trendfilter | z. B. kein Handel bei steilem Durchschnitt | Vermeidet Signale gegen starke Trends. |
Übliche Spannen aus EA-Handbüchern und Setfiles, keine Empfehlung.
EAs in unseren Tests mit dieser Bauart
10 benotete EAs aus unseren Tests tragen diese Bauart. Note auf der Skala 0 bis 10, eine Formel für alle; keine Live-Zahlen.
- Boring PipsThi Thu Ha Hoang – Mean Reversion · GridBelege nur vom Anbieter6,8/10
- FX FastBotForex Store – Mean ReversionBelege nur vom Anbieter6,8/10
- Neural Nexus EAForex Store – Grid · Mean ReversionBelege nur vom Anbieter6,8/10
- Precise Pair Trading ProArkadii Zagorulko – Mean ReversionBelege nur vom Anbieter6,8/10
- Razor EAAnton Kondratev – Mean ReversionBelege nur vom Anbieter6,8/10
- SecureFX Trader CradleSecureFX Trader (Australien) – Mean ReversionBelege nur vom Anbieter6,8/10
- Luna AIProfalgo Limited (Wim Schrynemakers) – Mean ReversionOhne Live-Beleg5,6/10
- FastWayPavel Udovichenko (WesternVT) – Mean Reversion · GridOhne Live-Beleg5,2/10
Die 8 besten von 10 gezeigt.Alle EA-Tests →So benoten wir EAs →
Verwandte Strategien
- Range-TradingKauft an einer markierten Unterstützung, verkauft am Widerstand und steigt aus, wenn die Range bricht.
- Pairs-TradingHandelt den Abstand zwischen zwei Werten, die sich sonst ähnlich bewegen, und setzt darauf, dass er sich wieder normalisiert.
- Grid-TradingKauft in festen Abständen nach, wenn der Kurs fällt, und schließt alles zusammen über dem Durchschnittspreis.
Alle Strategien →Alle Bauarten im Vergleich: EA-Strategien erklärt →
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Mean Reversion und Range-Trading?
Warum scheitert Mean Reversion in Trends?
Ist ein Grid-EA eine Mean-Reversion-Strategie?
Video: die Strategie in unter einer Minute
Dieselbe Animation als Video mit Untertiteln, für alle, die es lieber anschauen.