StrategyQuant X im Test: Strategien aus der Maschine

Was StrategyQuant X ist

StrategyQuant X (kurz SQX) ist das Hauptprodukt von StrategyQuant s.r.o. aus Prag. Laut eigener Firmenseite arbeitet das Unternehmen seit 15 Jahren an Algo-Trading-Software und nennt mehr als 23.000 Kunden. SQX ist eine Desktop-Plattform, die Handelsstrategien erzeugt: Du legst Markt, Zeitrahmen, Bausteine und Anforderungen fest, das Programm kombiniert per maschinellem Lernen und genetischer Programmierung Einstiegs- und Ausstiegsregeln, testet jede Kombination und behält, was deine Filter besteht.

Zur Familie gehören QuantAnalyzer für die Auswertung fertiger Ergebnisse, QuantDataManager für historische Daten, der visuelle Strategie-Editor AlgoWizard (in SQX eingebaut) und AlgoCloud für automatisierten Aktienhandel in der Cloud. Dieser Bericht behandelt SQX selbst.

1. 11. Untermenü: Overview, Features, Pricing, Download, Stories und More. Preise, Funktionen und Download-Angaben in diesem Bericht stammen von diesen Seiten.
2. 22. Free Trial und Buy Now: Die Testversion läuft 14 Tage mit vollem Funktionsumfang, ohne Kreditkarte.
3. 33. Systeme: „Runs on Windows 11/10, Mac, Linux, Windows Server“. Weiter unten auf derselben Seite steht noch „Windows 10/8.1/7“; maßgeblich ist die Download-Seite.
4. 44. Module: Getting started, Builder, Retester, Optimizer, Data Manager, Custom projects und AlgoWizard.
5. 55. Ergebniskarte: Profit-Faktor, Symbol, Zeitrahmen und Gewinn einer Beispielstrategie, daneben „Passed“ für Walk Forward, Monte Carlo und erweiterte Robustheit.

Die Startseite wirbt mit einem Vergleich „180 days“ für den alten Weg gegen „14 days“ mit StrategyQuant X und mit dem Satz, künstliche Intelligenz mache dich „1000x faster“. Das sind Werbeaussagen, die wir nicht prüfen können. Nüchterner ist die FAQ: Dort steht, SQX liefere keine fertigen profitablen Roboter und garantiere keine Ergebnisse, und wie viel man verdienen könne, lasse sich nicht seriös vorhersagen.

So entstehen Strategien: Builder, Retester, Improver, Optimizer

Das Herzstück ist der Builder. Er erzeugt Strategien zufällig oder per genetischer Evolution aus Bausteinen: laut Hersteller alle gängigen Indikatoren wie RSI, MACD oder CCI, Kerzenformationen, vier Arten von Einstiegen und sechs Arten von Ausstiegen. Bewertet wird nach Kriterien, die du wählst, etwa Nettogewinn, Rendite zu Drawdown oder Sharpe Ratio. Daneben gibt es den Retester (bestehende Strategien auf anderen Märkten, Zeitrahmen oder Einstellungen prüfen), den Improver (nur einen Teil einer Strategie, etwa den Ausstieg, neu suchen) und den Optimizer (Parameter einfach oder im Walk-Forward-Verfahren optimieren).

1. 11. Schritt 1, Build process: maschinelles Lernen und genetische Programmierung erzeugen neue Strategien für Forex, Futures und Aktien und prüfen laut Hersteller Millionen Kombinationen aus Bedingungen, Ordertypen und Kursniveaus.
2. 22. Schritt 2, Robustheitstests: Monte Carlo, Walk-Forward-Optimierung und -Matrix, System Parameter Permutation, Optimization Profile und What-if, auf Wunsch automatisch als Teil des Bauprozesses.

Wichtig für eigene Ideen: Strategien lassen sich aus eigenen Vorlagen erzeugen. Eine Vorlage ist eine Strategie mit Platzhaltern, die SQX zufällig füllt; so bleibt die Grundidee deine, und nur Teile werden gesucht. Dazu kommen Strategien über mehrere Zeitrahmen und Symbole (etwa Handel auf H1 mit Bestätigung auf H4 und D1), Fuzzy Logic (ein Signal gilt, wenn ein festgelegter Anteil der Bedingungen erfüllt ist) und ein Trade-Management mit mehreren Teilausstiegen (ATM). Zu ATM schreibt StrategyQuant, schon eine einfache Einstellung verbessere 10 bis 30 % der Strategien; das ist eine vorläufige Herstellerangabe.

Wer schon weiß, was er handeln will, baut die Regeln im visuellen Editor AlgoWizard ohne Code nach. Eigene Indikatoren und Bausteine gehen über Snippets in Java oder als „Custom blocks“ in AlgoWizard. MetaTrader-Indikatoren lassen sich laut FAQ nicht importieren.

Robustheitstests und automatisierte Abläufe

Hier liegt die eigentliche Stärke von SQX, und hier liegt auch der größte Unterschied zwischen den Editionen. Laut Funktionsseite gibt es:

• –Zwei getrennte Monte-Carlo-Tests mit mehr als neun Simulationsarten, die zufällige Abweichungen durchspielen. Strategien, die durchfallen, verwirft SQX auf Wunsch automatisch; eigene Simulationsmodelle lassen sich ergänzen.
• –Walk-Forward-Optimierung und Walk-Forward-Matrix: Die Matrix prüft viele Kombinationen aus Zeitfenstern und zeigt in einer 3D-Ansicht, ob stabile Bereiche existieren oder nur einzelne Spitzen.
• –System Parameter Permutation (SPP) und Optimization Profile: zwei Verfahren nach Dave Walton und Robert Pardo, die prüfen, ob eine Strategie nur mit genau einer Parameterkombination funktioniert.
• –Beliebig viele Out-of-Sample-Zeiträume mit eigenen Filtern je Zeitraum, dazu MAE/MFE und tägliche Equity.
• –Custom Projects: eigene Abläufe aus beliebig vielen Schritten (bauen, neu testen, optimieren, filtern), die stunden- oder tagelang ohne Eingriff laufen.
• –Custom Analysis: eigene Auswertungen und Filter, auf Wunsch mit externen Programmen oder Python-Skripten.

1. 11. Titelleiste: „StrategyQuant X Ultimate Build 133 (Full license)“. Das Bild ist also einige Versionen älter als das aktuelle Build 145.
2. 22. Modulleiste: Getting started, Builder, Retester, Optimizer, Data Manager, Custom Projects, AlgoWizard und SQ 4 Business.
3. 33. Reiter der Optimierung: Walk-Forward Results, Overview, Optimization profile, Sys. Param Permutation, List of trades, Equity chart, Trade analysis und Strategy config.
4. 44. Walk-Forward-Diagramm: 20 Durchläufe mit 30 % Out-of-Sample; die roten Linien markieren die Grenzen der Zeitfenster, darunter Volumen, Drawdown und Perioden.
5. 55. Ergebnisliste: Ausgangsstrategie und Walk-Forward-Variante, mit Filterergebnis „PASSED“ und dem gewählten Zeitfenster.
6. 66. Systemhinweis: Windows 11/10, Mac, Linux und Windows Server.

Genau diese Werkzeuge fehlen in Starter: Erweiterte Robustheitstests, Optimizer (einfach und Walk-Forward) und Custom Projects sind laut Preistabelle erst ab Professional enthalten. Starter kann bauen, neu testen und verbessern, aber nicht das prüfen, was einen Generator erst brauchbar macht. Wer ernsthaft generieren will, sollte Starter deshalb nur als Einstieg mit späterem Upgrade sehen (laut Preisseite 550 $, auf Anfrage per E-Mail 350 $).

Die eigentliche Gefahr: Zufallstreffer im Datenberg

Ein Generator, der Millionen Regelkombinationen auf denselben historischen Daten testet, findet immer welche, die gut aussehen, auch wenn keine davon einen echten Vorteil hat. Das ist keine Schwäche von StrategyQuant im Besonderen, sondern Statistik: Bei genug Versuchen sind Zufallstreffer sicher. Ein Nutzerzitat auf der Startseite beschreibt das ungewollt deutlich: Mit strengen Filtern finde SQX etwa eine „funktionierende“ Strategie pro Million Versuchen, rund sechs am Tag.

StrategyQuant weiß das und baut die Robustheitstests genau deshalb ein. Sie senken das Risiko, heben es aber nicht auf: Auch Monte Carlo und Walk-Forward arbeiten auf Vergangenheit, und wer lange genug an Filtern dreht, passt am Ende die Tests an. Was in der Praxis hilft:

• –Out-of-Sample wirklich unberührt lassen: einen Zeitraum, den weder Builder noch Optimizer je sehen, und nur einmal am Ende prüfen.
• –Auf Daten des eigenen Brokers nachtesten: Die eingebauten Gratisdaten stammen von Dukascopy. Exportierte EAs gehören vor dem Live-Einsatz in den Strategietester deiner Plattform mit den Daten deines Brokers; auch die FAQ von StrategyQuant beschreibt diesen Schritt.
• –Forward-Test auf Demo oder kleinem Konto: erst wenn eine Strategie Monate außerhalb aller Tests besteht, ist sie mehr als ein Kandidat.
• –Einfachheit vorziehen: wenige Regeln und wenige Parameter überleben neue Daten eher als komplizierte Kombinationen.

Mehr dazu in unseren Ratgebern Backtesting und Forward-Testing und Warum EAs live scheitern.

Engine, Daten und Export

SQX hat eine eigene Backtest-Engine, laut Hersteller mit Tick-Genauigkeit und Tausenden Backtests pro Sekunde, je nach Daten und Präzision. Sie sei gebaut, um Backtests deiner Handelsplattform „exactly“ nachzubilden, nur mehrfach schneller. Prüfen konnten wir das nicht; unterschiedliche Daten, Spreads, Kommissionen und Ausführungsregeln führen in der Praxis fast immer zu Abweichungen. Mit Build 145 kam laut Changelog eine vollständige NinjaTrader-Backtest-Engine dazu.

Daten: Forex-, CFD- und Krypto-Tickdaten von Dukascopy mit mehr als zehn Jahren Historie sind kostenlos eingebaut, Aktiendaten lassen sich von Yahoo Finance laden, eigene Daten importieren. US-Aktien und -Futures in Minuten- und Tagesauflösung gibt es als Daten-Abo; laut Datenseite je nach Paket ab 59 $ für sechs Monate (nur Aktien, Tagesdaten); das komplette Paket mit Minutendaten kostet 269 $ im Jahr. Alle Datenpreise waren zum Prüfdatum als reduziert ausgewiesen. Die Abo-Daten laufen nur in der Vollversion und lassen sich nicht exportieren. Neu in Build 145 sind wöchentliche COT-Daten für 95 Futures-Symbole von SpreadCharts sowie Volume- und Market-Profile-Bausteine.

• –Export als vollständiger, offener Quellcode für MetaTrader 4, MetaTrader 5 (Hedging und Netting), TradeStation, MultiCharts, JForex und seit Build 145 NinjaTrader 8 (NinjaScript). Laut FAQ ist der Code nicht gesperrt und darf geändert werden.
• –Kommerzielle Nutzung: Mit voller Lizenz gehören dir die Strategien; du darfst sie selbst handeln, verkaufen oder vermieten. Ultimate enthält zusätzlich „SQ for Business“ mit Unterstützung für den MQL-Market von MetaQuotes.

Für MT5-Nutzer ist der Nachtest auf Broker-Daten der Punkt, an dem sich SQX und der Backtest Manager von ATS ergänzen: SQX erzeugt und sortiert vor, der echte MT5-Strategietester bestätigt oder widerlegt auf den Daten des Brokers. Ergebnisse aus beiden lassen sich anschließend in QuantAnalyzer zusammenführen.

Q: der KI-Assistent in Build 145

Mit Build 145 vom 03.11.2026 hat StrategyQuant den Assistenten Q eingebaut. Laut Changelog beschreibst du eine Handelsidee in Alltagssprache, und Q baut und testet Strategien, vergleicht Datenbanken, konfiguriert Builder, Retester, Optimizer und Custom Projects, analysiert Märkte mit Python und schreibt eigene Indikatoren und Snippets für MT4, MT5, NinjaTrader 8 und EasyLanguage. Die Q-Seite stellt Q ausdrücklich allgemeinen KI-Agenten wie Claude Code oder Codex gegenüber: Der Unterschied sei, dass Backtester, Daten, Robustheitstests und Export schon angeschlossen sind.

1. 11. Beispielaufgaben: Saisonalität erforschen, Strategie aus einer Idee in einem YouTube-Video bauen, Portfolio zusammenstellen, Strategievorlage anlegen.
2. 22. Research Workspace: Q als Chat innerhalb von StrategyQuant X Build 145, links die gewohnte Modulleiste.
3. 33. AI Credits: Q verbraucht Guthaben; das Feld oben zeigt den Stand und führt zu Verbrauch und Kauf.
4. 44. Ergebniskarte im Chat: ein von Q gerechneter Backtest mit Kennzahlen und Equity-Kurve, mit Link zum vollen Bericht.

Q kostet extra, sobald das Startguthaben verbraucht ist. Laut Q-Preisseite gibt es zur Lizenz einmalig 1.200 (Starter), 2.400 (Professional) oder 6.000 Credits (Ultimate), in der Testversion 300. Danach gibt es Monatspläne für 20 $, 50 $ oder 200 $ (4.500, 12.500 oder 60.000 Credits) oder Nachkauf für 5 $ je 1.000 Credits. Wie viele Credits eine Anfrage kostet, steht vorher nicht fest; StrategyQuant gibt dafür die Kosten der KI-Anbieter weiter. Das Startguthaben gilt zwölf Monate.

Daneben nennen die Lizenzbedingungen eine Schnittstelle für externe KI-Werkzeuge (MCP), die ein Nutzerkonto und eine regelmäßige Online-Prüfung der Lizenz braucht. Das Prinzip kennt man vom Account-Tracker, der ebenfalls einen MCP-Zugang für Claude anbietet, dort allerdings zum Abfragen eigener Kontodaten.

Systeme, Rechner und Lizenz

SQX gibt es laut Download-Seite für Windows (Installer oder ZIP), Mac (DMG) und Linux (ZIP), jeweils für x64 und ARM, dazu eine eigene Version für Brasilien mit lokalen Brokern und Datenquellen. Die Linux-Fassung testet StrategyQuant nach eigener Angabe nur unter Kubuntu mit KDE. Ältere Builds bis 135 stehen als ZIP zum Download.

1. 11. Lizenzhinweis: Zum Starten braucht es eine Lizenz; ohne Kauf läuft das Programm 14 Tage als Testversion, die man vorher anfordert.
2. 22. Drei Systeme: Windows, Mac und Linux.
3. 33. Aktuelles Build: 145.3228, veröffentlicht am 03.11.2026.
4. 44. ZIP-Archive für x64 und ARM, falls der Installer Probleme macht. Ein ZIP über eine bestehende Installation überschreibt laut Seite alle Daten und Einstellungen.

Generieren braucht Rechenleistung. Laut FAQ ist das Minimum ein Zweikern-Prozessor (i3), 8 GB RAM und 250 GB freier Speicher; ideal seien ein i5 oder i7 mit möglichst vielen Kernen, 32 bis 64 GB RAM und eine SSD. Mit 8 GB könne man nur einige Tausend Strategien im Speicher halten. Die Lizenz gilt für einen Rechner: Fünf Rücksetzungen kannst du selbst im Kundenkonto machen, weitere über den Support. Wer SQX parallel auf PC, Laptop und VPS laufen lassen will, bekommt laut Preisseite Rabatt auf Zusatzlizenzen, die aber auf dieselbe Person laufen müssen.

Starter, Professional, Ultimate: was wirklich drin ist

Alle drei Editionen sind Lizenzen auf Lebenszeit, wahlweise in einer Zahlung oder in zwölf Monatsraten. Die Unterschiede sind größer, als die Preisabstände vermuten lassen.

1. 11. Umschalter: zwölf Monatsraten oder Einmalzahlung, beides führt zur Lizenz auf Lebenszeit; bei Einmalzahlung wirbt die Seite mit „Save 12 %“.
2. 22. Ultimate: 290 $ im Monat für zwölf Monate (durchgestrichen 420 $), einmalig 2.900 $ (durchgestrichen 4.900 $).
3. 33. Professional: 149 $ im Monat (durchgestrichen 175 $), einmalig 1.490 $ (durchgestrichen 1.790 $). Von StrategyQuant als „Recommended“ markiert.
4. 44. Starter: 129 $ im Monat, einmalig 1.290 $.
5. 55. Professional features: erweiterte Robustheitstests, Optimizer und Custom Projects. Bei Starter nicht enthalten.
6. 66. QuantAnalyzer Pro: nur in Ultimate enthalten.
7. 77. AI Credits: 6.000, 2.400 oder 1.200 Credits für den Assistenten Q.
8. 88. Support und Updates: bei Ultimate dauerhaft, bei Professional und Starter ein Jahr.

Rechne die Raten nach: Zwölf mal 149 $ sind 1.788 $ statt 1.490 $ einmalig, also rund 20 % mehr; die FAQ der Preisseite nennt einen Aufschlag von 17 %. Die Raten sind laut FAQ kein Abo im üblichen Sinn: Du kannst jederzeit aufhören, verlierst dann aber die Lizenz. Nach einem Jahr kosten Support und Updates für Starter und Professional 300 $ pro Jahr; ohne Verlängerung läuft die gekaufte Version weiter, neue Builds gibt es dann nicht. Upgrades: von Starter auf Professional 550 $ (per E-Mail laut Seite 350 $), von Professional auf Ultimate 1.900 $ oder zwölf mal 190 $. Eine Lizenzübertragung an jemand anderen kostet 300 $ plus 300 $ für Support.

Ultimate enthält zusätzlich QuantAnalyzer Pro, den Portfolio Master ohne die Grenze von vier Strategien, Premium-Module wie ATM, „SQ for Business“, die Seasonal Toolbox, Volume und Market Profile und Aktien- und Futures-Daten auf Lebenszeit. Rabatte gibt es laut Preisseite auf Anfrage für Studierende bis 26 Jahre (50 %), Ausbilder, Besitzer eines Konkurrenzprodukts und Gruppen.

StrategyQuant X, Backtest Manager und QuantAnalyzer

Weil der Betreiber dieser Seite mit ATS verbunden ist, halten wir uns an das, was alle Hersteller öffentlich beschreiben, und an unsere Berichte zum Backtest Manager und zu QuantAnalyzer. Der Backtest Manager ist zum Prüfdatum noch nicht öffentlich erschienen; seine Funktionen sind Herstellerangaben.

• –Aufgabe: SQX erzeugt neue Strategien. Der Backtest Manager testet vorhandene MT5-EAs, auch gekaufte, in großer Zahl. QuantAnalyzer wertet fertige Ergebnisse aus.
• –Engine: SQX rechnet mit eigener Engine auf eigenen oder importierten Daten. Der Backtest Manager nutzt laut ATS den echten MT5-Strategietester mit den Daten deines Brokers, also das, worauf ein EA später auch live läuft.
• –Robustheit: SQX hat die breiteste Auswahl, von Monte Carlo bis Walk-Forward-Matrix und SPP. Der Backtest Manager nennt eine Robustness Suite mit anderen Daten und Monte Carlo.
• –Plattformen: SQX exportiert für sechs Plattformen und läuft auf Windows, Mac und Linux; der Backtest Manager ist auf MT5 und Windows beschränkt.
• –Kosten: SQX ab 1.290 $ einmalig plus Updates nach dem ersten Jahr. Backtest Manager laut ATS Free und Pro 29 € im Monat. QuantAnalyzer Free, Pro 29 $ im Monat oder 349 $ einmalig.

Wer keine eigenen Strategien entwickeln, sondern fertige EAs einsetzen will, braucht keinen Generator. Für diesen Fall testen wir EAs mit echten Konten und Note unter EA-Tests.