Backtest Manager von Algo Trading Space: Launch-Test

Was der Backtest Manager ist

Wer einen Expert Advisor gründlich prüft, braucht viele Backtests: jedes Symbol, das der EA handelt, mehrere Zeitrahmen, ein paar Set-Dateien, die Daten mehr als eines Brokers. Der Strategietester von MetaTrader 5 macht das einen Lauf nach dem anderen, jeweils von Hand eingestellt. Der Backtest Manager soll daraus eine Warteschlange machen: Du beschreibst die Tests einmal, die App baut jede Kombination und lässt sie laufen, während du etwas anderes tust.

Wichtig ist, was die App laut ATS nicht tut: Sie simuliert nicht. Jeder Test läuft in einem echten MT5-Terminal mit dem echten Strategietester, und die App liest den Bericht, den MT5 schreibt, Deal für Deal. Ein Ergebnis aus dem Backtest Manager müsste sich also mit denselben Einstellungen und Daten in deinem eigenen Terminal nachstellen lassen. Das unterscheidet ihn von Generatoren und Simulatoren mit eigener Rechen-Engine.

ATS nutzt das Werkzeug nach eigener Aussage seit Langem intern und nennt mehr als 14.000 gelaufene Backtests, auch für die Backtests auf algotradingspace.com. Öffentlich startet die Desktop-App im November 2026; bis dahin gibt es eine Warteliste. Wie man Backtests grundsätzlich liest und wo sie lügen, steht in unserem Ratgeber Backtesting und Forward-Testing.

Was ATS verspricht (Herstellerangaben)

Diese Funktionen stehen auf der Produktseite. Wir konnten sie vor dem Start nicht selbst ausführen und geben sie deshalb ausdrücklich als Angaben von ATS wieder.

• –Batch-Modus: EA und Set-Datei wählen, dann mehrere Symbole und Zeitrahmen; die App legt je Kombination einen Test an, mit Modellierung, Latenz, Einzahlung und Hebel, die du einmal festlegst.
• –Optimierungen, auch über viele Symbole: Start, Schritt und Ende je Eingabe, genetische oder vollständige Suche, Sortierkriterium. Ergebnisse als filterbare Tabelle (etwa Profit-Faktor über 1,2 und mehr als 500 Trades), jeder Durchlauf mit einem Klick als voller Backtest. Auch ein MT5-Optimierungscache (.opt) lässt sich importieren.
• –Bibliothek für EAs (.ex5) und Set-Dateien, mit Lizenzschlüsseln am Robot, Versionen und Varianten von Set-Dateien; jeder Test merkt sich, welche Version lief.
• –Ergebnisse mit Rendite, Drawdown, Rendite zu Drawdown, Trefferquote, Profit-Faktor und Sharpe, filterbar und durchsuchbar; der volle Bericht mit Equity, Deals und Auswertung nach Symbol, Stunde und Wochentag.
• –Kombinieren: bis zu zehn Ergebnisse auf einem Konto nachspielen, mit echtem gemeinsamem Drawdown statt einer Summe einzelner Kurven, und dem Beitrag jeder Strategie je Monat.
• –Portfolio Builder (Varianten von niedrigstem Drawdown bis aggressiv), Robustness Suite (andere Daten, Monte Carlo) und Workflows (Beta), die Backtests, Optimierungen und Prüfungen verketten.
• –Warteschlange als CSV exportieren, in Excel oder Google Sheets bearbeiten und wieder einlesen.
• –Equity statt nur Balance: die Kurve wird aus Deals und Kursbalken neu aufgebaut, damit schwebender Drawdown sichtbar wird. Ergebnisse sind per API abrufbar.

Zur Technik nennt ATS: Die App läuft unter Windows mit deinen eigenen MT5-Installationen, legt eigene Kopien des Terminals an und lässt dein Handelsterminal unberührt. Getestet wird auf der Historie der Terminals, die du hinzufügst, also auf den Daten deines Brokers. Backtests laufen parallel, so viele wie Kerne und Speicher erlauben; Optimierungen laufen nacheinander, weil jede schon alle Kerne nutzt.

Gesehen: die Testbibliothek im Account-Tracker

Der Backtest Manager ist mit dem Account-Tracker verbunden. Im Reiter Backtest Comparison eines Kontos gibt es den Bereich Import from Backtest Manager: Er listet die Tests, die im Backtest Manager gelaufen sind, und hängt einen davon an das Live-Konto, statt einen Bericht hochzuladen. Im Konto des Betreibers standen dort 38 Tests.

1. 11. History mit gespeicherten Vergleichen und Run AI Analysis für eine neue KI-Auswertung.
2. 22. Import from Backtest Manager: die Liste aller Tests aus der Desktop-App, seitenweise.
3. 33. Suche nach Name, Robot oder Symbol.
4. 44. Testname mit allem, was den Lauf beschreibt: EA und Version, Symbol, Zeitrahmen, Set-Datei, Risiko, Startkapital, Modellierung (echte Ticks, zufällige Verzögerung) und Zeitraum von zehn Jahren.
5. 55. Kurzdaten: Symbol, Zeitrahmen, Zahl der Trades, Ergebnis und Drawdown des Tests.
6. 66. Import hängt den Test an dieses Konto. Wir haben nichts importiert.

Die Namen der Tests zeigen, wie ein ordentlicher Backtest dokumentiert gehört: Modellierung mit echten Ticks und zufälliger Verzögerung, zehn Jahre Historie, feste Risiko- und Kapitalangaben, und dieselbe Strategie getrennt auf jedem Symbol statt eines geschönten Sammelergebnisses. Genau diese Disziplin fehlt bei vielen Verkaufs-Backtests, über die wir in den EA-Tests schreiben.

Gesehen: Backtest gegen Live-Konto

Die Funktion, die am meisten über einen EA verrät, ist der Abgleich zwischen Test und Wirklichkeit. Du lädst einen Strategietester-Bericht hoch oder importierst ihn aus dem Backtest Manager, wählst Filter und startest die Analyse. Kennzahlen, Abweichungen und Auffälligkeiten erscheinen sofort; die KI-Zusammenfassung ist ein zusätzlicher Schritt.

1. 11. Reiter Backtest Comparison in der Kontoansicht.
2. 22. History (gespeicherte Berichte) und Run AI Analysis.
3. 33. Import from Backtest Manager, zugeklappt.
4. 44. Geladener Bericht: eine HTML-Datei aus dem MT5-Strategietester. Laut Doku gehen auch MT4-Berichte.
5. 55. Testergraph (.csv), optional: die Balance- und Equity-Kurve des Testers. Ohne sie bleibt das Kurvendiagramm später leer.
6. 66. Kontodaten zieht der Tracker selbst aus der Historie, hier mit Zahl der Trades und Tagen. Alternativ lassen sich zwei Backtests vergleichen.
7. 77. Filter für Magic Number, Symbol und den Zeitraum des Kontos.
8. 88. Kapital normalisieren nach Lotgröße oder Kapital. Der Hinweis darunter erklärt, um welchen Faktor die Beträge des Tests skaliert werden.
9. 99. Run Analysis startet den Abgleich.

1. 11. Konfidenz: ob die Stichprobe groß genug ist, damit die Kennzahlen belastbar sind.
2. 22. Zeiträume von Konto und Backtest in der Legende.
3. 33. Übereinstimmung mit dem Backtest von 0 bis 100 und eine Einstufung, hier „Needs Attention“.
4. 44. Kennzahl mit Einordnung: Konto gegen Backtest, darunter „in line“, „better“ oder „worse than expected“ mit Abweichung in Prozent.
5. 55. Maximaler Drawdown schlechter als erwartet: die wichtigste Warnung in diesem Beispiel.
6. 66. Zweite Reihe: Erwartungswert, Trades je Monat, Sharpe und Recovery-Faktor.

1. 11. Equity-Kurven übereinander: in unserem Beispiel leer, weil keine Testergraph-Datei geladen war.
2. 22. Erkannte Auffälligkeit mit Schwere, hier ein Drawdown deutlich über dem des Backtests.
3. 33. Haltedauer der Trades in fünf Klassen, Konto gegen Backtest.
4. 44. Trefferquote gesamt sowie getrennt für Kauf und Verkauf.
5. 55. Je Symbol: Trefferquote und Profit-Faktor in Konto und Test.

1. 11. AI Analysis Summary: die Einschätzung in Worten.
2. 22. KI-Kennzeichnung, damit klar ist, dass der Text maschinell erzeugt ist.
3. 33. Zusammenfassung: Zeiträume, Trefferquote, Profit-Faktor und Drawdown im Vergleich.
4. 44. Empfohlene Schritte, etwa nach weiteren 50 Trades neu bewerten.

Zwei Beobachtungen aus dem Test. Erstens rechnet die Software die Kennzahlen bei jedem Öffnen neu, die KI-Zusammenfassung aber ist ein gespeicherter Text vom Tag der letzten Analyse, in unserem Fall vom 31.03.2026. Seitdem hatte das Konto weiter gehandelt, und Text und aktuelle Kennzahlen passten nicht mehr zusammen (etwa beim Profit-Faktor). Lies die Zusammenfassung deshalb immer mit Datum und lass sie nach größeren Veränderungen neu erzeugen; das kostet einen KI-Credit, der bei Pro im Kontingent liegt.

Zweitens ist das Ergebnis ehrlich unbequem: Der Abgleich hat bei unserem Beispielkonto einen Drawdown deutlich über dem Backtest als Auffälligkeit mit hoher Schwere markiert. Genau dafür ist die Funktion da. Warum EAs live so oft schlechter laufen als im Test, steht in Warum EAs live scheitern.

So passt er in den Ablauf: Backtest, Demo, kleines Live-Konto

ATS beschreibt eine Reihenfolge, die wir für jeden EA empfehlen würden: erst Backtest, dann Demo, dann ein kleines Live-Konto. Der Backtest Manager deckt den ersten Schritt ab, der Account-Tracker zeichnet die beiden anderen auf, und der Abgleich verbindet beide, sobald das Konto genug Trades hat. Wer mehrere EAs kombinieren will, kann laut ATS im Backtest Manager bis zu zehn Tests auf einem Konto zusammenspielen und im Tracker später prüfen, ob das Live-Portfolio dem Plan folgt.

Ein Vorbehalt gilt für jedes Backtest-Werkzeug: Mehr Tests machen eine Strategie nicht besser, sie machen Überanpassung nur leichter. Wer hundert Set-Dateien durchprobiert und die beste nimmt, hat meist den Zufall optimiert. Die Robustness Suite soll laut ATS genau das prüfen (andere Daten, Monte Carlo); ob sie das gut macht, prüfen wir nach dem Start. Mehr zur Lotgröße und zum Risiko je Trade im Ratgeber Lotgröße und Risiko.